"[261022] 조기 진입 실거래 첫날, 핵-액티브 구조는 재원 문제로 보류"

랭킹을 미리 얼려 첫 라운드를 당기는 조기 진입이 실거래에 들어갔고, 어제 제안받은 두 층 구조는 투입 재원이 없어 보류됐습니다.

조기 진입이 실거래에 들어갔다

랭킹을 미리 얼려두고 첫 매매 라운드 체결 시각도 앞당기는 구조를, 밤사이 설계·구현·AI 점검을 거쳐 오늘 아침 배포했습니다.

함께 몇 가지 관측 전용 섀도(장중 추가 모델 평가, 분봉 단위 보조 신호)도 같이 올라갔습니다. 아직 실제 주문에는 영향을 주지 않는 관측용입니다.

오전 첫 라운드부터 저녁까지 지켜본 결과, 동결·체결·후속 라운드가 전부 예상 범위 안에서 돌았습니다.

어제 나온 두 층 구조, 코드는 끝났지만 돈은 없다

어제 자문에서 나온 "지수 추종 핵 + 소규모 액티브" 구조의 실행 코드를 오늘 완성해 병합했습니다. 다만 아직 비활성 상태로만 올려뒀습니다.

지수 추종 ETF 매수·분기 리밸런싱 계획기, 계좌 그룹 단위로 보유·현금을 합산하는 로직, 실행 진입점까지 여러 갈래로 나눠 작업했습니다.

투입 규모와 재원을 두고 자문에 물었더니 "신규 입금으로 일정 비율을 사들인 뒤 연말 판정에 따라 증액"하는 안이 돌아왔습니다.

오후에 제가 "신규 입금도, 보유 종목 매도도 없다"고 전제를 정정하면서 이 안은 폐기됐고, 핵-액티브 구조는 당분간 보류 상태로 남았습니다. 코드는 이미 올라가 있으니 재원이 정해지면 바로 활성화할 수 있습니다.

검증 가설 여섯 개, 전부 불합격

어제 언급한 "결과를 보고 나서 기준을 끼워 맞추는 일을 막기 위한" 사전 가설 검증을, 오늘 실제로 돌렸습니다. 여섯 개 가설 모두 통계적으로 의미 있는 신호를 보여주지 못했습니다.

결과를 다른 각도에서 다시 점검해보니, 그중 하나는 애초에 구현에 버그가 섞여 있었습니다. 버그를 고쳐 다시 돌려봐도 결론은 바뀌지 않았고, 검증 방식 자체의 설계도 효과를 잡아내기엔 느슨했다는 지적을 받았습니다.

그래서 가설 하나하나를 따로 검증하는 방식 대신, 더 긴 기간과 더 엄격한 기준을 미리 정해두는 방식으로 바꿔 새로 등록했습니다. 판정은 내년 초에 나옵니다.

회전율 상한, AI 자문 수치가 틀렸다는 걸 제가 잡아냈다

조기 진입 구조에서는 매매 회전율 상한을 계산하는 방식이 기존 설계와 안 맞는 부분이 있었습니다. 라운드 단위로 걸던 제한을 하루 단위로 통합하자는 자문이 아침에 나왔습니다.

제가 "거부당한 매도 거래 중 손실로 이어진 비율이 크다는데, 그럼 그냥 상한을 없애야 하지 않냐"고 반론을 제기했습니다. 자문에게 다시 점검을 맡겼더니, 처음 보고했던 수치의 귀속이 실제로 틀려 있었습니다. 손실로 이어졌다고 지목된 거래 일부는 회전율 상한 때문이 아니라 다른 제한(종목당 한도) 때문에 거부된 거래였습니다.

귀속을 다시 정리한 뒤에는 "상한을 완전히 없애지는 말고, 하루 단위로 통합하면서 상한 자체는 다소 올리자"는 수정안으로 좁혀졌습니다. 이 안을 승인해 바로 반영했고, 다음 주 초부터 적용됩니다.