Воскресенье — не выходной для трейдера. Это день стратегического планирования. Пять часов в воскресенье заменяют двадцать часов реактивных решений в течение торговой недели. Разберём структуру этого ритуала шаг за шагом.
Я никогда не торгую в понедельник без воскресной подготовки. Это не обсуждается. Неделя начинается в воскресенье, а не с открытия понедельника.
Пять часов. Каждое воскресенье. Одна структура.
Час 1 (9:00–10:00): Макро-обзор
Первый час — сбор информации. Без графиков, без позиций.
Что я читаю: коммуникации ФРС (протоколы, речи), экономический календарь (CPI, PPI, данные по занятости, PMI, жильё), календарь отчётностей, новостной синтез за неделю. К 10:00 у меня — одностраничный макро-бриф в блокноте с тремя столбцами: события недели, ожидаемое рыночное воздействие, влияние на мои позиции.
Час 2 (10:00–11:00): Скан IV Rank
Здесь я нахожу новые кандидатов для сделок.
Мой сканер в thinkorswim: вселенная S&P 500 + Nasdaq 100, фильтры: IV Rank ≥ 45, средний дневной объём ≥ 3 000 контрактов, цена $50–$500, нет отчётности в следующие 28 дней. Сканер обычно возвращает 60–120 инструментов. Отмечаю 8–10 кандидатов для анализа.
Час 3 (11:00–12:00): Обзор графиков
Недельный SPX (15 мин): Где мы относительно 20-недельной и 52-недельной скользящих? Ключевые уровни поддержки и сопротивления.
Секторные ETF (30 мин): По 6 минут на XLK, XLE, XLF, XLV, XLY. Направление тренда, относительная сила vs SPX за 4 недели, ключевые технические уровни.
Графики кандидатов (15 мин): Для каждого из 8–10 кандидатов: тренд или консолидация? Ближайшая поддержка снизу?
Час 4 (13:00–14:00): Аудит позиций
Открываю отчёт по позициям в thinkorswim и по каждой позиции проверяю: дни до экспирации, текущая дельта, статус прибыли/убытка, актуальность первоначального тезиса, агрегированная дельта портфеля, покупательная способность.
К 14:00 у меня есть чёткая картина всех позиций и список действий на понедельник.
Час 5 (14:00–15:00): Написание плана на неделю
Пишу от руки, не в цифровом формате. Четыре секции: (1) рыночное смещение этой недели, (2) планируемые сделки с полными параметрами, (3) действия по текущим позициям, (4) красные линии (при каких событиях сокращаю риск по всему портфелю).
К моменту открытия понедельника каждая сделка либо соответствует критериям, которые я установил в воскресенье, либо не вводится. Я не принимаю новых решений в реальном времени под рыночным давлением.
Это дисциплина — подготовка вместо импровизации.
— Ruslan Averin, averin.com
Руслан Аверин — независимый аналитик финансовых рынков. Пишет об опционных стратегиях, управлении позицией и инвестиционной методологии. Читайте больше на averin.com.
